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赣州国家印刷包装产业基地获殊荣
来源:客家新闻网-赣南日报    2018-01-19 21:22:34
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  周一上证指数选择向上突破,日内呈单边上行格局,收盘站稳半年线且创近两月新高,报收于3185.44点,涨幅0.87%。两市成交量4393亿元,增加343亿元,放量上涨,市场信心修复。深证综指领涨,涨幅高达1.36%。行业板块中,仅银行板块冲高回落,下跌0.01%。期指方面,三大期指均上涨,其中IC合约涨幅高达2.58%,IH合约涨幅仅为0.87%。标的资产方面,50ETF日内高位整理,收盘微涨0.43%,尾盘报收于2.554,成交量增至338.38万手,增加50.4万手。

  期权市场成交大幅放量,全日累计成交1017859张期权合约,较上一交易日增加67844张合约。其中,认购期权成交647523张,较上一交易日增加71.1%,认沽期权成交370336张,较上一交易日下降6.72%。日成交量PCR大幅降至0.572,上一交易日为0.718,表明市场做多情绪高涨。但配合技术分析看,50ETF报收带长上影线的小阳线,呈冲高回落走势,短期高位风险凸显。持仓方面,上证50ETF期权总持仓量小幅增至1814455张,增加2867张。值得注意的是,认沽期权持仓量远远大于认购期权持仓量,表明市场对短期风险的警惕度有所提升。6月认购与认沽期权成交量最大的合约均集中在6月2.55合约上,表明市场对于2.55一线仍存在较大争议。

  标的资产30日历史波动率14.04%,稳步抬升。认购期权隐含波动率与认沽期权隐含波动率小幅提升,显现出阶段企稳迹象,且两者差异有所收敛。从日内隐含波动率走势看,认沽期权隐含波动率持续下行。平值期权方面,50ETF购6月2.55期权的隐含波动率为11.62%,较上一交易日增加0.36个百分点。50ETF沽6月2.55期权的隐含波动率为13.31%,下降0.1个百分点。

  

  图为6月平值期权隐含波动率变动

  因标的资产价格小幅增加,认购期权价格全线上涨,认沽期权价格绝大部分下跌,仅有远月部分虚值认沽期权价格上涨。6月平值认购合约“50ETF购6月2.55”报收于0.0132,上涨23.36%。6月平值认沽合约“50ETF沽6月2.55”报收于0.0100,下跌47.37%。

  综合来看,标的资产50ETF仍处于上升通道中,短期风险积聚。6月期权合约在本周三到期,提请投资者注意移仓换月风险。期权策略方面,建议投资者布局7月期权合约,等待回调机会构建牛市垂直价差策略。 (作者单位:民生期货)


编辑:刘超
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